Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
1258
MTrading RU
Обзоры и аналитика рынка
Прогноз рубля на февраль 2017 года

Сколько будет стоить нефть? Как это повлияет на рубль, и не придется ли ЦБ РФ отложить свое решение покупать доллары до лучших времен?

Применяя статистические модели, технический и фундаментальный анализ, обсуждаем во время данного вебинара.

Недавно министерство финансов России заявило, что Центральный Банк РФ будет выходить на рынок покупать и продавать валюту, с целью не допустить значительной волатильности рубля.

Зрители, посетившие вебинар, получат стратегию действий и понимание того, что ожидает рубль в феврале, и как им действовать, если рубль продолжит свое укрепление.

Опубликовано 7 лет назад
Перейти к комментариям
MTrading RU
Обзоры и аналитика рынка
Технический анализ сырьевых рынков от 01 февраля 2017 года

GOLD

Распродажи доллара вчера крайне положительно повлияли на динамику товарных активов, в том числе и золота. То, что рост золота в район 1205 – это наиболее вероятное развитие событий мы отмечали еще во вчерашнем обзоре. При этом пробой этого сопротивления – был бы сигналом в пользу дальнейшего роста в район 1217. Собственно на практике так они и вышло.

Если бы золото по итогам вчерашнего дня преодолело бы отметку 1217, то можно было бы говорить о реальных перспективах его дальнейшего роста. Но отсюда актив уже дважды распродавали, так что есть большая вероятность, что могут сделать это и в третий раз. Кроме того сегодняшнее заседание ФРС вполне может сыграть на руку доллару. В таком случае про рост золота придется забыть.

Техническая картина после вчерашнего роста, но неспособности преодолеть 1217, глобальных изменений не претерпела и продолжает оставаться нейтральной. Так что от 1217 с небольшими стопами актив можно продавать. А в случае пробоя этого уровня, есть смысл вставать в покупки по ходу движения.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни

Поддержка 1 – 1205

Поддержка 2 – 1197

Сопротивление 1 – 1217

Сопротивление 2 – 1225

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажа в районе 1216 со стопом выше 1120 и тейк-профитом в районе 1198.

Покупка в районе 1184 со стопом ниже 1179 и тейк-профитом в районе 1195.

Покупка в районе 1172 со стопом ниже 1167 и тейк-профитом в районе 1183.

OIL

Рост нефтяных котировок вчера был связан не столько со сменой настроений на рынке нефти или выходе каких-то позитивных для нефти новостей. Цены на нефть росли в основном за счет снижения доллара.

Кроме того были опубликованы итоги опроса Reuters среди отраслевых экспертов. Согласно его результатам января объем добычи ОПЕК снизился больше чем на 1 млн б/д, что демонстрирует решительность Картеля выполнить условия ноябрьского соглашения в полном объеме.

Кроме того результаты опроса показали увеличение целевых ориентиров по прогнозам цен на нефть в 2017 году (до 58 долларов за баррель). Ну и вообще, как ожидают опрошенные эксперты, рынок нефти ребалансируется к середине 2017 года

Снижение нефтяных котировок ближе к концу вчерашнего дня свело на «нет» все завоевания покупателей. Соответственно техническая картина стала близкой к нейтральной.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни

Поддержка 1 – 55,10

Поддержка 2 – 54,40

Сопротивление 1 – 56,20

Сопротивление 2 – 57,20

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 56,10 со стопом выше 56,50 и тейк-профитом в районе 55,20.

Продажа в районе 57,20 со стопом выше 57,60 и тейк-профитом в районе 56,20.

Покупка в районе 55,10 со стопом ниже 54,80 и тейк-профитом в районе 56,10.

Покупка в районе 54,40 со стопом ниже 54,00 и тейк-профитом в районе 55,30.

Покупка в районе 53,30 со стопом ниже 52,80 и тейк-профитом в районе 55,30.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

Опубликовано 7 лет назад
Перейти к комментариям
MTrading RU
Обзоры и аналитика рынка
Технический анализ сырьевых рынков от 31 января 2017 года

GOLD

Торги золотом в понедельник проходили на удивление спокойно. На удивление потому, что был момент, когда против евро доллар весьма неплохо укрепился, и можно было бы ожидать попытки ре-теста поддержки 1183 по золоту.

Но динамика пары USDJPY достаточно четко давала понять, что спрос на доллар носит локальный и бессистемный характер, а против активов-убежищ его скорее продают, чем покупают.

В итоге золото организовало полноценную попытку штурма сопротивления 1197, которая успехом в понедельник не увенчалась. Но уже на старте вторника уровень был взят. Таким образом, дорога к дальнейшему росту в район 1205 для золота открыта.

Напомним, что трейдеры и инвесторы уже готовятся к оглашению итогов заседания ФРС, которое состоится в среду вечером. То есть и сегодня можно ожидать достаточно спокойный день без прорывов важных границ и формирования направленного движения. Имеется в виду то, что актив не уйдет ниже 1183 или выше 1217.

Техническая картина продолжает оставаться нейтральной, так что вариант с диапазонным колебанием сегодня представляется нам наиболее вероятным поведением актива во вторник.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни

Поддержка 1 – 1197

Поддержка 2 – 1183

Сопротивление 1 – 1205

Сопротивление 2 – 1217

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажа в районе 1205 со стопом выше 1210 и тейк-профитом в районе 1184.

Продажа в районе 1216 со стопом выше 1120 и тейк-профитом в районе 1198.

Покупка в районе 1184 со стопом ниже 1179 и тейк-профитом в районе 1195.

Покупка в районе 1172 со стопом ниже 1167 и тейк-профитом в районе 1183.

OIL

Торги по нефти на старте недели проходили более чем спокойно. Попыток покинуть диапазон 55,10-56,20 актив не предпринимал.

Раздумья инвесторов и трейдеров продолжаются. С одной стороны ОПЕК продолжает хвастаться успехом договора о сокращении производства. По данным Саудовской Аравии из запланированного сокращения в 1,8 млн б/д в январе снижено производство почти на 80% от этого плана.Хедж-фонды на этом фоне продолжают наращивать длинные позиции по нефти. Но котировки фьючерсов, тем не менее, растут крайне неохотно.

А все потому, что производство нефти в США продолжает уверенно расти и уже составляет 8,96 млн б/д, что является самым высоким значением с апреля прошлого года.

Техническая картина после дня стояния на месте не изменилась и продолжает сигнализировать о наличии восходящего тренда минимальной силы.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни

Поддержка 1 – 55,10

Поддержка 2 – 54,40

Сопротивление 1 – 56,20

Сопротивление 2 – 57,20

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 56,10 со стопом выше 56,50 и тейк-профитом в районе 55,20.

Продажа в районе 57,20 со стопом выше 57,60 и тейк-профитом в районе 56,20.

Покупка в районе 55,10 со стопом ниже 54,80 и тейк-профитом в районе 56,10.

Покупка в районе 54,40 со стопом ниже 54,00 и тейк-профитом в районе 55,30.

Покупка в районе 53,30 со стопом ниже 52,80 и тейк-профитом в районе 55,30.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

Опубликовано 7 лет назад
Перейти к комментариям
MTrading RU
Обзоры и аналитика рынка
Итоги недели 23 января 2016 – 28 января 2017 года

С определённостью на финансовых рынках в последнее время просто беда. Настроения меняются постоянно и предугадать, что нас ждет завтра крайне сложно.

Стратегию в действиях трейдеров увидеть тяжело и есть ощущение, что все их действия носят исключительно ситуативный характер. Взять, к примеру, золото. Начиная с конца декабря актив уверенно рос с 1125 до 1217.

Но на прошедшей неделе настроения инвесторов резко изменились, а актив после неудачной попытки взятия сопротивления 1217 практически всю неделю распродавали (см рис ниже).

И это не единичный пример, а общая картина. Аналогично доллар начинал неделю крайне неудачно, снижаясь против большинства валют. Но под конец недели даже попытался развить контратаку, которая, впрочем, захлебнулась на фоне слабых данных по ВВП США за четвёртый квартал.

Первая неделя президентства Трампа откровенно пугает. По сути, ни дня на раскачку, шашка наголо и в бой. И если раньше его демагогия воспринималась как заигрывания с определёнными массами электората, то теперь уже не до смеха. Стена на границе с Мексикой и фактически старт торговой войны с одним из крупнейших торговых партнёров. Угрозы производителям и неподъёмные налоги для тех из них, кто решится оставить производство за рубежом – это далеко не полный перечень первой недели президентства.

Верховный Суд Великобритании тем временем постановил, что Парламент должен инициировать процедуру Брекзита, что воодушевило быков по фунту и обеспечило ему рост вплоть до 1,2660.

На этом фоне можно сказать, что на рынке нефти было относительное затишье, связанное с тем, что рынки не могут определиться. С одной стороны нефть стоит покупать, поскольку производители придерживаются договора. А с другой – добыча нефти в США и Ливии уверенно растет, что может свести на нет все усилия ОПЕК+.

Чего ждать на текущей неделе?

Предстоящая неделя в фундаментальном плане обещает быть исключительно неспокойной. Уже одного заседания ФРС хватило бы для инъекции адреналина трейдерам. Но на неделе нас кроме этого еще ждут заседания Банка Японии и Банка Англии, данные по рынку труда в США и много прочей важной макроэкономической статистик. Так что скучать не придется.

Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

Опубликовано 7 лет назад
Перейти к комментариям
MTrading RU
Обзоры и аналитика рынка
Среднесрочный разворот доллара начался!

Здравствуйте уважаемые коллеги.

В пылу споров и дискуссий относительно среднесрочного или долгосрочного направления движения, всех спорщиков рассудит рынок. Когда кто-то говорит, что евро пойдет вниз, я могу согласиться, с данным мнением и поддержать его, или наоборот не поддержать, и одновременно с этим я могу согласиться и поддержать мнение, что евро пойдет вверх. Потому, что оба мнения могут оказаться верными, и при их оценке, прежде всего, необходимо определиться с ответом на вопрос: - «когда это случится?».

При всех прочих ответах на важные вопросы, ответ на вопрос «когда?», является наиважнейшим.

Когда курс пойдет вниз? Когда курс пойдет вверх?

Без этого все рассуждения на тему движения валютных курсов и цен активов, оказываются бессмысленным собранием определенного количества букв, в неопределенном вероятностном пространстве.

Однако как это часто бывает, именно ответ на вопрос: - «когда?», является самым сложным, причем гораздо более сложным, чем ответ на вопрос: - «куда?», ибо дорога ложка к обеду.Поэтому отвечая на вопрос: – «когда?», сегодня я буду рассматривать ситуацию в перспективе на первую декаду февраля.

Интуиция,есть производная от опыта

В последние несколько дней, примерно начиная с конца прошлой недели, у меня сложилось стойкое ощущение того, что в текущей тенденции, доллар практически исчерпал возможности снижения, и готов вновь начать очередную волну своего роста.

Такой оценке ситуации способствовала общая межрыночная картина, описывать, которую в деталях я не буду, да это, наверное, и невозможно, т.к. часть выводов основаны на моей интуиции. Поэтому дабы не утомлять читателя опишу лишь некоторые моменты, которые понятны большинству трейдеров.

После достижения максимума на отметке 103.80, которое произошло 3 января, доллар начал текущую волну снижения против корзины иностранных валют, которая на тайме H4, отвечающим за среднесрочное направление, выглядит как ножовка по дереву, а в терминах технического анализа называется «наклонный клин».

Данный паттерн, как известно, правда сам я не проверял его статистику, в подавляющем большинстве случаев пробивается в направлении противоположном своему наклону (рис.1). Причем главной поддержкой выступает уровень – 100, думаю, что значение данной цифры понятно всем.

Рис.1: Наклонный клин на курсе фьючерса на доллар США

Зная, как ведут себя статистические отклонения и уровни Мюррея, с технической точки зрения можно предположить, что движение не окончено. На это же указывает фактор фундаментального расхождения с нефтью, потенциальный сигнал на продажу индикатора RSI, а также уровень Мюррея -1/8, который в настоящий момент является оптимальным для определения точки разворота, в большинстве инструментов рынка ФОРЕКС на различных таймах.

С точки зрения «теории заговора», вариант, описанный выше, является самым обоснованным: - снижение на 1%, до 99.60, покупка доллара по самым низким ценам на фоне срабатывания стоп приказов по всему спектру валютного рынка, и потом рост курса доллара против корзины иностранных валют, вплоть до обновления максимумов. Хотя с максимумами - это вряд ли.

Именно в рамках этого сценария в зоне значения 1.0780, у меня сейчас расположен ордер на продажу курса EURUSD, как я его называю – капкан на евро-бычка, и именно к этому сценарию склонялись трейдеры биржи СМЕ еще вначале текущей недели. Но затем, их настроения изменились.

Анализ данных дельты объемов на курсе EURUSD

Как известно дельта объемов показывает разницу между объемами на покупку и продажу совершенными в определенное время, что теоретически позволяет предположить, кого в данный момент на рынке больше: - продавцов или покупателей. Исключение составляет случай, когда продажи и покупки совершаются отложенными лимитными ордерами, но не в этом суть.

Как известно с началом новой недели евро перешло в диапазон, между 1.0710 и 1.0770, что на фьючерсном рынке было эквивалентно диапазону 1.0730 – 1.0790. По классике тех. анализа, диапазон, в общем случае, считается фигурой продолжения тенденции, но не в этот раз. Для рассмотрения структуры данного диапазона обращусь к анализу дельты объемов (рис.2).

Рис.2: Объемы и дельта объемов фьючерсного контракта на евро – 6E.

Слева можно видеть, что наибольшие объемы, проторгованные на этой неделе находятся между значениями 1.0745 – 1.0780, что с учетом форвард поинт для спот-котировок составит 1.0725 – 1.0760.

В верхних строках по порядку сверху-вниз находятся: - общее количество проторгованных контрактов, дельта за период и суммарная дельта с начала недели. Данная информация показывает нам, как менялись настроения игроков, с начала текущей недели.

Если в понедельник и утро вторника трейдеры рассчитывали на продолжение тенденции: - дельта была положительная, а суммарная дельта равнялась +3054 контракта, то начиная с утра вторника настроение рынка изменилось. Трейдеры стали накапливать отрицательную позицию, которая к 16.00 мск. 26.01.2017, достигла значения -4073 контракта, что и привело к пробою EURUSD из диапазона – вниз, а не вверх, как это можно было предположить еще в понедельник.

Впоследствии рынок предпринял попытки восстановления, которые закончились безуспешно, и по состоянию на 16.00 27.01.2017, суммарная дельта объемов равна -5488 контрактов, что говорит о возможности дальнейшего снижения курса EURUSD.

Гистограммы, находящиеся под численным значением, показывают проторгованный объем и дельту в графическом выражении. Обращает на себя внимание то, что в трех из четырех случаях наибольший проторгованный объем (голубая гистограмма) приходился на отрицательную дельту, что также подтверждает дальнейшее накопление короткой позиции трейдерами.

Причем все попытки восстановления цены, которые предпринимались EURUSD в течение четверга и первой половины пятницы, упирались снизу в зону объемов 1.0745 – 1.0780. Теперь для того чтобы преодолеть эту зону нужен не меньший объем. Таким образом, на споте образовалась зона сопротивления 1.0725 – 1.0760.

С учетом данной диаграммы (рис.2), анализа технической картины, межрыночного технического анализа, ряда других факторов, а также собственной интуиции, я могу сделать вывод, что в текущей ситуации обновления максимумов курсом EURUSD не предполагается. Если конечно в течении следующей недели, на рынок не придут крупные деньги стремящиеся переломить ситуацию в пользу роста, или стремящиеся продать евро по самой высокой цене, загнав ее для этого выше значения 1.0775.

В связи с приведенным выше анализом я предполагаю, что в течение первой декады февраля, курс доллара будет повышаться. В свою очередь курс EURUSD претерпит снижение в область значений 1.0625, 1.0575, 1.0525 и 1.0475, возле, которых возможно образование коррекционных восстановлений к нисходящей тенденции.

В этой связи, первой целью возможного снижения выступает уровень 1.0575. При этом в процессе данного сценария нельзя исключить попытки восстановления с целью обновления максимума 1.0775, которая может начаться от уровня 1.0625. Однако с учетом имеющихся у меня данных, я предполагаю такой сценарий маловероятным.

Глеб Кабанов – аналитик MTrading

Опубликовано 7 лет назад
Перейти к комментариям
 
MTrading RU

MTrading —­ это броке­рская комп­ания, пред­оставляюща­я услуги и­нтернет-тр­ейдинга ва­лютами, др­агоценными­ металлами­, акциями,­ индексами­ и энергон­осителями.­

Мы предост­авляем сов­ременное и­ технологи­чное прогр­аммное обе­спечение, ­соответств­ующее любо­му уровню ­опыта на ф­инансовом ­рынке.

Мы предлаг­аем нашим ­клиентам п­ростой и л­егкий дост­уп на фина­нсовые рын­ки с помощ­ью совреме­нных платф­орм, инфор­мационную ­поддержку,­ конкурент­ные услови­я и отзывч­ивое обслу­живание.
Регистрация на проекте: 04.09.2015
Написала комментариев: 1
Записей в блоге: 475
Подписчиков: 1258
Сайт: ru.mtrading.com

Содержание блога:
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в декабре: 11 033 625;
вчера: 1 038 695 на 260 сайтах;
Разместить форекс-объявление
 Forex Magazine © 2004-2024